a) Comprobar que \(E [T]\) es un estimador de \(F_Z\ \left(\frac{-\mu\cdot\sqrt{n}}{\sigma}\right)\) . Siendo \(F_Z\) una función paramétrica de parámetro \(\theta = \frac{-\mu\cdot\sqrt{n}}{\sigma}\) , que nos proporciona la probabilidad de que \(Z \leq \frac{-\mu\cdot\sqrt{n}}{\sigma}\).
Para que \(E [T]\), con \(T\ \sim B\left(p\right)\) , esté bien definido como estimador de  \(F_Z\)  debe ocurrir que el espacio paramétrico, \(\Theta \), sobre el que aplica la función \(E [T]\) coincida con el domino de \(F_Z\):